Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % 0,60 % 1,31 % 4,41 % 4,32 % 7,07 % 17,84 % 72,83 % - -
Categoria 2,08 % 0,62 % 2,39 % 10,36 % 16,01 % 0,06 % 9,75 % 67,97 % 129,38 % 88,38 %
Delta -2,40 % -0,01 % -1,08 % -5,95 % -11,69 % 7,00 % 8,09 % 4,86 % - -
Benchmark* -0,40 % 0,53 % 1,49 % 4,91 % 5,04 % 8,32 % 21,16 % 73,28 % 155,99 % 122,61 %
Delta 0,08 % 0,07 % -0,18 % -0,50 % -0,73 % -1,25 % -3,32 % -0,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,26 % 13,30 % -3,92 % - - - - -
Categoria 28,86 % 21,32 % -9,57 % 32,61 % -5,09 % 27,74 % -18,05 % 13,07 %
Delta 4,40 % -8,02 % 5,65 % - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -1,47 % 1,18 % 0,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,16 % 17,74 % -
Categoria 9,45 % 15,97 % 16,27 %
Delta 10,71 % 1,77 % -
Benchmark* 21,84 % 17,78 % 19,81 %
Delta -1,68 % -0,04 % -
Rischio
Volatilità 18,87 % 15,97 % -
Volatilità Categoria 26,11 % 19,05 % 19,19 %
Volatilità Benchmark 19,49 % 16,07 % 16,82 %
Max drawdown -17,88 % -17,88 % -
Tempo di recupero 184 j 184 j -
DSR 14,70 % 11,70 % -
Sortino 1,19 1,26 -
VAR 95 -4,50 % -3,15 % -
VAR 99 -11,18 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,93 -
TEV 2,70 % 2,45 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 1,45 1,42 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
98,13 97,68 -
Beta bull 0,92 0,99 -
Beta bear 0,95 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,91 -1,31 -
Kurtosis 6,73 4,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR