Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,05 % -0,56 % 1,38 % 0,95 % 1,95 % 5,68 % 41,41 % - -
Categoria -0,58 % 0,08 % -1,04 % 0,84 % 0,81 % 0,85 % 5,34 % 18,00 % 47,79 % 60,84 %
Delta 0,31 % -0,03 % 0,48 % 0,54 % 0,15 % 1,10 % 0,35 % 23,41 % - -
Benchmark* -1,13 % -0,02 % -0,86 % 1,06 % 1,95 % 2,44 % 12,51 % 19,90 % 51,48 % 71,52 %
Delta 0,86 % 0,07 % 0,30 % 0,31 % -0,99 % -0,49 % -6,83 % 21,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,73 % 19,28 % -16,99 % - - - - -
Categoria 9,95 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 1,78 % 13,07 % -8,24 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,42 % 22,49 % -18,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,93 % 10,85 % -
Categoria 6,14 % 4,02 % 8,17 %
Delta -0,21 % 6,83 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -6,56 % 5,87 % -
Rischio
Volatilità 15,11 % 15,30 % -
Volatilità Categoria 11,72 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -15,18 % -15,51 % -
Tempo di recupero - 341 j -
DSR 10,72 % 10,52 % -
Sortino 0,26 0,77 -
VAR 95 -3,31 % -3,34 % -
VAR 99 -5,82 % -5,82 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,53 -
TEV 12,12 % 13,71 % -
Information ratio (IR) -0,54 0,43 -
Up Capture Ratio 0,66 0,65 -
Down Capture Ratio 0,71 0,48 -
Indice Omega 1,09 1,22 -
Reattività
Beta 0,70 0,59 -
44,03 37,46 -
Beta bull 0,66 0,64 -
Beta bear 0,78 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,24 -
Kurtosis 0,23 0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR