Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,02 % 0,63 % 2,19 % 2,75 % 2,49 % 5,05 % -2,39 % - -
Categoria -0,07 % -0,05 % 0,89 % 2,11 % 3,26 % 3,75 % 7,30 % -0,83 % 1,67 % 6,75 %
Delta 0,00 % 0,03 % -0,26 % 0,08 % -0,51 % -1,26 % -2,24 % -1,56 % - -
Benchmark* -0,27 % -0,82 % 1,22 % 2,39 % 3,56 % 2,73 % 5,78 % -6,31 % -6,48 % 0,09 %
Delta 0,19 % 0,80 % -0,59 % -0,20 % -0,81 % -0,23 % -0,73 % 3,92 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,93 % -6,62 % - - - - - -
Categoria 5,06 % -9,38 % 1,82 % 0,83 % 7,55 % -0,83 % -2,31 % 3,66 %
Delta -2,13 % 2,76 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 0,95 % 4,78 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,98 % -1,04 % -
Categoria 6,66 % -0,54 % 0,10 %
Delta -2,68 % -0,51 % -
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta -0,60 % 1,45 % -
Rischio
Volatilità 1,91 % 2,20 % -
Volatilità Categoria 3,34 % 3,65 % 3,93 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -0,90 % -8,34 % -
Tempo di recupero 132 j - -
DSR 1,20 % 1,68 % -
Sortino 0,07 -1,73 -
VAR 95 -0,37 % -0,49 % -
VAR 99 -0,38 % -0,80 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 -1,32 -
TEV 4,39 % 5,55 % -
Information ratio (IR) -0,14 0,26 -
Up Capture Ratio 0,31 0,19 -
Down Capture Ratio 0,11 0,22 -
Indice Omega 1,05 0,63 -
Reattività
Beta 0,26 0,21 -
58,51 42,07 -
Beta bull 0,29 0,21 -
Beta bear 0,30 0,24 -
Asimmetria
Skewness 0,65 0,25 -
Kurtosis 0,32 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index