Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 1,26 % 8,99 % -3,10 % 2,78 % 3,28 % -0,73 % 26,91 % - -
Categoria 0,39 % 1,89 % 10,11 % -0,85 % 5,16 % 5,66 % 3,72 % 24,01 % 59,07 % 44,99 %
Delta -0,30 % -0,63 % -1,11 % -2,25 % -2,38 % -2,38 % -4,46 % 2,90 % - -
Benchmark* 0,18 % 2,38 % 9,30 % -0,99 % 6,12 % 7,02 % 6,13 % 34,45 % 77,70 % 66,09 %
Delta -0,10 % -1,12 % -0,31 % -2,12 % -3,34 % -3,74 % -6,86 % -7,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,53 % 15,30 % -11,24 % - - - - -
Categoria 5,43 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,79 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta 1,10 % 1,66 % 2,83 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,74 % -0,43 % -1,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,30 % 6,45 % -
Categoria 3,81 % 5,36 % 9,29 %
Delta -3,50 % 1,09 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -6,84 % -1,81 % -
Rischio
Volatilità 13,94 % 13,67 % -
Volatilità Categoria 13,43 % 13,18 % 13,80 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -15,35 % -15,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,27 % 9,97 % -
Sortino -0,26 0,38 -
VAR 95 -3,43 % -3,43 % -
VAR 99 -7,35 % -4,12 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 0,28 -
TEV 4,11 % 4,08 % -
Information ratio (IR) -1,66 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,86 0,91 -
Down Capture Ratio 1,01 0,94 -
Indice Omega 0,92 1,12 -
Reattività
Beta 0,89 0,92 -
92,64 91,87 -
Beta bull 0,82 0,94 -
Beta bear 0,85 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,53 -
Kurtosis 2,81 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR