Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -0,68 % 0,68 % -0,20 % 2,23 % 4,40 % 4,45 % 7,33 % - -
Categoria -0,03 % 0,07 % 0,98 % 2,14 % 3,40 % 3,82 % 7,25 % -0,81 % 1,61 % 6,73 %
Delta -0,18 % -0,75 % -0,29 % -2,35 % -1,17 % 0,58 % -2,81 % 8,13 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,33 % 1,56 % 2,60 % 3,92 % 3,00 % 5,99 % -6,06 % -6,08 % 0,35 %
Delta -0,02 % -0,35 % -0,88 % -2,80 % -1,70 % 1,40 % -1,55 % 13,39 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,31 % -1,85 % - - - - - -
Categoria 5,03 % -9,38 % 1,94 % 0,62 % 7,44 % -0,85 % -2,27 % 3,85 %
Delta -3,72 % 7,53 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta -0,67 % 9,55 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,29 % 2,36 % -
Categoria 6,68 % -0,54 % 0,08 %
Delta -1,39 % 2,90 % -
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta 0,71 % 4,86 % -
Rischio
Volatilità 5,37 % 6,50 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -2,50 % -11,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,18 % 4,51 % -
Sortino 0,44 0,11 -
VAR 95 -0,65 % -1,59 % -
VAR 99 -1,71 % -2,63 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,08 -
TEV 3,72 % 5,18 % -
Information ratio (IR) 0,19 0,94 -
Up Capture Ratio 0,81 0,85 -
Down Capture Ratio 0,70 0,62 -
Indice Omega 1,10 1,05 -
Reattività
Beta 0,73 0,67 -
59,94 48,12 -
Beta bull 0,78 0,60 -
Beta bear 0,46 0,57 -
Asimmetria
Skewness 0,83 -0,06 -
Kurtosis 1,65 1,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index