Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 0,71 % -4,93 % -6,06 % -2,71 % -6,25 % 0,94 % 2,13 % - -
Categoria 0,24 % 0,62 % -1,04 % -1,24 % -0,30 % -1,43 % 3,72 % 3,26 % 3,50 % 4,83 %
Delta 0,22 % 0,09 % -3,89 % -4,82 % -2,41 % -4,82 % -2,78 % -1,13 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,08 % 1,31 % -1,85 % - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta 5,04 % -3,61 % 7,46 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 5,62 % -0,67 % 9,55 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,26 % 2,87 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 1,55 % 1,74 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 2,28 % 3,70 % -
Rischio
Volatilità 7,43 % 6,78 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,83 % -11,26 % -
Tempo di recupero - 774 j -
DSR 5,41 % 4,87 % -
Sortino 0,34 0,06 -
VAR 95 -1,14 % -1,59 % -
VAR 99 -4,29 % -2,63 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,04 -
TEV 3,15 % 4,91 % -
Information ratio (IR) 0,72 0,75 -
Up Capture Ratio 0,94 0,87 -
Down Capture Ratio 0,77 0,67 -
Indice Omega 1,12 1,02 -
Reattività
Beta 0,98 0,75 -
82,08 53,68 -
Beta bull 1,29 0,61 -
Beta bear 1,09 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,45 -
Kurtosis 5,39 2,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index