Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 0,84 % 4,30 % 0,61 % -7,07 % -4,93 % 6,90 % 36,11 % - -
Categoria 0,37 % 0,80 % 3,73 % 0,43 % -4,24 % -1,86 % 4,56 % 22,73 % 50,86 % 74,80 %
Delta 0,43 % 0,04 % 0,57 % 0,18 % -2,83 % -3,07 % 2,34 % 13,38 % - -
Benchmark* 0,76 % 0,71 % 4,19 % 0,13 % -5,08 % -3,16 % 8,31 % 38,15 % 85,02 % 128,78 %
Delta 0,04 % 0,12 % 0,12 % 0,48 % -1,99 % -1,77 % -1,41 % -2,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,70 % 21,16 % -17,09 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 9,13 % 7,04 % -1,01 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,52 % 1,67 % -4,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,54 % 10,42 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta 2,62 % 3,68 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -1,29 % -0,64 % -
Rischio
Volatilità 17,92 % 15,44 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,55 % -20,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,66 % 11,07 % -
Sortino 0,32 0,69 -
VAR 95 -3,76 % -3,53 % -
VAR 99 -9,95 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,50 -
TEV 1,82 % 2,04 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,98 1,03 -
Down Capture Ratio 1,01 1,05 -
Indice Omega 1,14 1,24 -
Reattività
Beta 0,98 1,02 -
98,99 98,28 -
Beta bull 1,03 1,03 -
Beta bear 0,94 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,73 -
Kurtosis 4,50 2,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR