Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 1,43 % 0,36 % -0,85 % 6,88 % 19,02 % 24,79 % 37,61 % - -
Categoria -0,01 % 1,85 % 0,61 % -0,32 % 4,91 % 14,80 % 19,51 % 25,73 % 77,51 % 154,37 %
Delta -0,08 % -0,42 % -0,24 % -0,53 % 1,97 % 4,23 % 5,28 % 11,87 % - -
Benchmark* -0,09 % 1,63 % 0,30 % -0,90 % 6,38 % 17,65 % 22,38 % 35,68 % 96,03 % 192,13 %
Delta 0,00 % -0,21 % 0,07 % 0,05 % 0,50 % 1,37 % 2,41 % 1,92 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 25,75 % -18,26 % - - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,29 % 10,10 % 30,64 % -2,10 % 6,11 % 12,58 %
Delta 6,55 % -2,35 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 3,66 % -3,38 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,63 % 10,67 % -
Categoria 20,66 % 7,61 % 12,80 %
Delta 4,97 % 3,06 % -
Benchmark* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Delta 1,58 % 0,24 % -
Rischio
Volatilità 11,79 % 16,22 % -
Volatilità Categoria 10,57 % 14,09 % 16,75 %
Volatilità Benchmark 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Max drawdown -9,25 % -20,81 % -
Tempo di recupero - 707 j -
DSR 7,18 % 10,74 % -
Sortino 3,03 0,82 -
VAR 95 -2,94 % -3,89 % -
VAR 99 -3,47 % -5,10 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 0,54 -
TEV 1,71 % 2,44 % -
Information ratio (IR) 0,92 0,10 -
Up Capture Ratio 1,07 1,05 -
Down Capture Ratio 1,07 1,06 -
Indice Omega 1,82 1,24 -
Reattività
Beta 1,05 1,05 -
98,12 97,96 -
Beta bull 1,04 1,05 -
Beta bear 0,97 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,11 0,09 -
Kurtosis 0,44 0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR