Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 2,52 % 5,01 % 3,93 % 14,04 % 24,21 % 30,25 % 63,11 % - -
Categoria 0,49 % 1,69 % 0,90 % 0,96 % 1,50 % 8,65 % 9,61 % 24,52 % 47,37 % 55,39 %
Delta -0,06 % 0,84 % 4,11 % 2,97 % 12,53 % 15,56 % 20,63 % 38,58 % - -
Benchmark* 0,22 % 1,82 % 1,77 % 1,81 % 2,07 % 10,89 % 11,95 % 35,34 % 69,05 % 79,84 %
Delta 0,21 % 0,70 % 3,24 % 2,12 % 11,96 % 13,33 % 18,30 % 27,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,61 % 14,24 % -7,44 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,64 % -13,97 % 22,12 % 0,71 % 24,01 % -12,82 % 10,87 %
Delta 8,16 % 0,60 % 6,53 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 5,35 % -1,48 % 2,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,82 % 17,37 % -
Categoria 5,64 % 7,71 % 8,83 %
Delta 16,18 % 9,66 % -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta 14,14 % 7,05 % -
Rischio
Volatilità 15,35 % 14,35 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,30 % 13,11 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -14,76 % -14,76 % -
Tempo di recupero 47 j 47 j -
DSR 11,56 % 10,30 % -
Sortino 1,64 1,41 -
VAR 95 -3,41 % -3,14 % -
VAR 99 -8,96 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 1,01 -
TEV 6,54 % 7,11 % -
Information ratio (IR) 2,16 0,99 -
Up Capture Ratio 1,04 1,04 -
Down Capture Ratio 0,72 0,85 -
Indice Omega 1,61 1,46 -
Reattività
Beta 0,93 0,94 -
82,28 75,78 -
Beta bull 0,86 0,87 -
Beta bear 1,06 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,74 -1,04 -
Kurtosis 6,27 3,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR