Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -0,24 % 0,95 % 1,08 % 1,06 % 1,48 % 1,64 % 12,96 % - -
Categoria -0,12 % -0,05 % 0,62 % 1,05 % 1,77 % 2,44 % 2,75 % 14,12 % 0,13 % 3,61 %
Delta -0,17 % -0,19 % 0,34 % 0,04 % -0,72 % -0,96 % -1,12 % -1,16 % - -
Benchmark* -0,27 % -0,23 % 0,93 % 1,14 % 1,00 % 1,79 % 1,84 % 11,75 % -9,28 % 0,09 %
Delta -0,02 % -0,01 % 0,03 % -0,05 % 0,06 % -0,31 % -0,20 % 1,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,42 % 8,13 % -21,58 % - - - - -
Categoria 3,81 % 5,85 % -11,26 % -1,04 % 2,08 % 4,61 % -1,96 % 1,09 %
Delta -1,39 % 2,28 % -10,32 % - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -0,15 % 1,30 % -4,67 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,97 % 3,27 % -
Categoria 2,37 % 4,10 % 0,03 %
Delta -1,40 % -0,82 % -
Benchmark* 1,17 % 3,19 % -1,96 %
Delta -0,20 % 0,09 % -
Rischio
Volatilità 4,00 % 5,90 % -
Volatilità Categoria 2,29 % 2,99 % 3,08 %
Volatilità Benchmark 3,66 % 5,06 % 5,23 %
Max drawdown -3,46 % -5,86 % -
Tempo di recupero - 362 j -
DSR 3,25 % 3,93 % -
Sortino -0,48 0,07 -
VAR 95 -0,77 % -1,24 % -
VAR 99 -2,39 % -2,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 0,05 -
TEV 0,46 % 1,08 % -
Information ratio (IR) -0,44 0,08 -
Up Capture Ratio 1,07 1,13 -
Down Capture Ratio 1,09 1,16 -
Indice Omega 0,86 1,02 -
Reattività
Beta 1,09 1,16 -
99,37 98,49 -
Beta bull 1,06 1,19 -
Beta bear 1,11 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,37 0,37 -
Kurtosis 5,54 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index