Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,47 % -1,49 % -1,90 % -3,83 % -4,78 % -2,27 % -10,37 % - -
Categoria 0,03 % 0,05 % -0,05 % 1,01 % -0,93 % -1,27 % 2,10 % 5,45 % 1,85 % 6,42 %
Delta -0,28 % -0,52 % -1,44 % -2,91 % -2,90 % -3,51 % -4,37 % -15,82 % - -
Benchmark* 0,15 % -0,02 % -1,11 % -1,61 % -5,01 % -5,88 % -1,27 % -7,67 % -12,01 % 0,10 %
Delta -0,39 % -0,45 % -0,38 % -0,29 % 1,18 % 1,10 % -0,99 % -2,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,68 % 2,65 % -17,15 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -4,34 % -2,34 % -7,82 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,78 % 0,67 % -5,75 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,26 % -2,53 % -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta -2,27 % -4,84 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 1,03 % -1,08 % -
Rischio
Volatilità 6,57 % 7,04 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,70 % -15,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,07 % 5,23 % -
Sortino -0,53 -1,02 -
VAR 95 -1,50 % -1,55 % -
VAR 99 -2,96 % -2,35 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,76 -
TEV 4,82 % 4,81 % -
Information ratio (IR) 0,21 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,74 0,83 -
Down Capture Ratio 0,70 0,89 -
Indice Omega 0,86 0,77 -
Reattività
Beta 0,68 0,81 -
59,93 56,48 -
Beta bull 1,11 0,99 -
Beta bear 0,53 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,35 0,23 -
Kurtosis 1,90 0,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index