Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 0,05 % 0,09 % -9,77 % -9,38 % -8,33 % -3,33 % -2,50 % - -
Categoria 0,27 % 0,01 % 0,78 % -4,68 % -3,60 % -3,28 % 2,62 % 8,66 % 3,66 % 5,41 %
Delta 0,21 % 0,04 % -0,69 % -5,09 % -5,79 % -5,05 % -5,95 % -11,16 % - -
Benchmark* 0,50 % 0,03 % 1,28 % -5,98 % -4,10 % -4,17 % 4,20 % 15,23 % 10,41 % 20,07 %
Delta -0,02 % 0,01 % -1,19 % -3,78 % -5,29 % -4,16 % -7,53 % -17,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,28 % 3,06 % -13,75 % - - - - -
Categoria 8,44 % 6,18 % -10,21 % 1,90 % -2,71 % 12,52 % -2,72 % -1,89 %
Delta -2,16 % -3,11 % -3,54 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -6,47 % -5,64 % -0,49 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,40 % -0,78 % -
Categoria 3,05 % 2,81 % 1,04 %
Delta -5,45 % -3,59 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -6,99 % -5,44 % -
Rischio
Volatilità 10,00 % 8,29 % -
Volatilità Categoria 7,01 % 5,97 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -12,91 % -12,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,30 % 6,51 % -
Sortino -0,66 -0,54 -
VAR 95 -1,66 % -1,73 % -
VAR 99 -5,65 % -4,33 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,43 -
TEV 4,71 % 5,19 % -
Information ratio (IR) -1,48 -1,05 -
Up Capture Ratio 0,94 0,83 -
Down Capture Ratio 1,29 1,11 -
Indice Omega 0,82 0,87 -
Reattività
Beta 1,10 0,93 -
78,48 61,03 -
Beta bull 0,71 0,72 -
Beta bear 1,18 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,53 -0,96 -
Kurtosis 5,44 3,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index