Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -0,85 % -1,77 % -4,80 % -6,14 % -6,14 % 1,63 % 14,83 % - -
Categoria -0,38 % -0,82 % -1,69 % -5,21 % -7,84 % -7,84 % -0,78 % 11,84 % 17,90 % 26,21 %
Delta -0,05 % -0,04 % -0,08 % 0,41 % 1,70 % 1,70 % 2,41 % 2,99 % - -
Benchmark* 0,14 % -0,65 % -1,25 % -4,67 % -7,90 % -7,90 % 0,90 % 16,95 % 26,85 % 41,69 %
Delta -0,57 % -0,20 % -0,52 % -0,13 % 1,76 % 1,76 % 0,73 % -2,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,93 % 7,21 % -5,08 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta 0,84 % 0,42 % 0,73 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -1,50 % -2,41 % 0,21 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,84 % 4,16 % -
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta 3,01 % 1,04 % -
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta 1,34 % -0,44 % -
Rischio
Volatilità 8,40 % 7,55 % -
Volatilità Categoria 8,61 % 7,03 % 6,58 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -10,28 % -10,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,55 % 5,37 % -
Sortino 0,42 0,26 -
VAR 95 -2,72 % -1,46 % -
VAR 99 -3,84 % -3,30 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,19 -
TEV 3,44 % 4,02 % -
Information ratio (IR) 0,39 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,82 0,78 -
Down Capture Ratio 0,73 0,75 -
Indice Omega 1,15 1,10 -
Reattività
Beta 0,82 0,80 -
87,65 76,55 -
Beta bull 0,98 1,01 -
Beta bear 0,84 0,72 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,26 -
Kurtosis 2,82 2,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index