Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 2,22 % -1,89 % -5,96 % 5,34 % 15,09 % 23,10 % 36,63 % - -
Categoria -0,01 % 1,85 % 0,61 % -0,32 % 4,91 % 14,80 % 19,51 % 25,73 % 77,51 % 154,37 %
Delta -0,06 % 0,37 % -2,49 % -5,64 % 0,43 % 0,30 % 3,59 % 10,89 % - -
Benchmark* -0,09 % 1,63 % 0,30 % -0,90 % 6,38 % 17,65 % 22,38 % 35,68 % 96,03 % 192,13 %
Delta 0,02 % 0,59 % -2,18 % -5,07 % -1,03 % -2,55 % 0,72 % 0,94 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 49,45 % -28,34 % - - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,29 % 10,10 % 30,64 % -2,10 % 6,11 % 12,58 %
Delta 30,25 % -12,43 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 27,36 % -13,45 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,54 % 10,96 % -
Categoria 20,66 % 7,61 % 12,80 %
Delta 3,88 % 3,35 % -
Benchmark* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Delta 0,48 % 0,54 % -
Rischio
Volatilità 16,42 % 20,33 % -
Volatilità Categoria 10,57 % 14,09 % 16,75 %
Volatilità Benchmark 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Max drawdown -14,56 % -31,26 % -
Tempo di recupero - 718 j -
DSR 10,42 % 13,28 % -
Sortino 1,98 0,69 -
VAR 95 -3,51 % -4,34 % -
VAR 99 -5,38 % -6,15 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,45 -
TEV 7,19 % 8,22 % -
Information ratio (IR) 0,07 0,07 -
Up Capture Ratio 1,30 1,25 -
Down Capture Ratio 1,55 1,29 -
Indice Omega 1,53 1,20 -
Reattività
Beta 1,38 1,24 -
87,49 86,91 -
Beta bull 1,36 1,23 -
Beta bear 1,21 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,12 0,13 -
Kurtosis 0,09 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR