Fondo estinto il 10/04/2025

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % -6,88 % -8,70 % -15,00 % -13,51 % -13,18 % -2,23 % -9,00 % 36,51 % 19,72 %
Categoria 3,77 % -5,97 % -8,29 % -12,07 % -12,52 % -11,77 % -3,11 % -7,22 % 29,67 % 24,04 %
Delta -2,94 % -0,90 % -0,41 % -2,93 % -0,99 % -1,41 % 0,87 % -1,78 % 6,85 % -4,32 %
Benchmark* 4,45 % -7,73 % -11,91 % -10,23 % -11,73 % -10,57 % 2,22 % -4,86 % 13,92 % 21,64 %
Delta -3,63 % 0,85 % 3,21 % -4,77 % -1,78 % -2,61 % -4,45 % -4,13 % 22,59 % -1,92 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,44 % -4,67 % 0,05 % 14,39 % -1,88 % 20,63 % -10,75 % 13,58 %
Categoria 14,36 % 0,65 % -9,93 % 9,90 % 9,27 % 20,47 % -9,99 % 15,60 %
Delta 2,08 % -5,32 % 9,98 % 4,49 % -11,15 % 0,16 % -0,75 % -2,02 %
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -3,13 % -4,10 % 16,77 % 15,17 % -17,27 % -1,11 % 0,36 % -11,37 %
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 9,85 % 3,95 % 6,10 %
Delta - - -
Benchmark* 22,44 % 6,50 % 4,32 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 14,02 % 12,39 % 12,52 %
Volatilità Benchmark 19,15 % 17,56 % 17,34 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 10/04/2025. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.