Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 0,14 % | 0,50 % | -0,95 % | -1,18 % | -1,89 % | -2,55 % | 3,92 % | -9,06 % | -7,34 % |
| Categoria | 0,06 % | 0,31 % | 0,46 % | -1,09 % | -0,72 % | -1,01 % | -1,29 % | 9,93 % | -1,09 % | 4,33 % |
| Delta | 0,02 % | -0,18 % | 0,04 % | 0,14 % | -0,46 % | -0,88 % | -1,26 % | -6,01 % | -7,98 % | -11,67 % |
| Benchmark* | 0,02 % | 0,37 % | 0,70 % | -1,41 % | -1,43 % | -1,58 % | -2,16 % | 8,68 % | -9,20 % | -1,84 % |
| Delta | 0,05 % | -0,24 % | -0,20 % | 0,46 % | 0,25 % | -0,31 % | -0,39 % | -4,76 % | 0,13 % | -5,50 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,58 % | 1,48 % | 4,47 % | -13,21 % | -2,27 % | 1,69 % | 2,36 % | 0,40 % |
| Categoria | 2,26 % | 3,88 % | 5,94 % | -11,19 % | -0,89 % | 2,07 % | 4,60 % | -2,06 % |
| Delta | -1,68 % | -2,39 % | -1,47 % | -2,02 % | -1,38 % | -0,38 % | -2,24 % | 2,46 % |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % |
| Delta | -0,73 % | -1,09 % | -2,36 % | 3,70 % | 0,55 % | -2,30 % | -3,67 % | -0,03 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,04 % | 1,14 % | -2,24 % |
| Categoria | -1,33 % | 3,03 % | -0,43 % |
| Delta | -1,71 % | -1,90 % | -1,80 % |
| Benchmark* | -2,30 % | 2,58 % | -2,21 % |
| Delta | -0,74 % | -1,44 % | -0,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,57 % | 2,76 % | 4,06 % |
| Volatilità Categoria | 2,35 % | 2,53 % | 3,16 % |
| Volatilità Benchmark | 3,48 % | 3,95 % | 5,36 % |
| Max drawdown | -4,35 % | -4,35 % | -14,53 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 2,34 % | 2,09 % | 3,18 % |
| Sortino | -2,18 | -0,80 | -1,37 |
| VAR 95 | -0,80 % | -0,60 % | -0,95 % |
| VAR 99 | -0,97 % | -0,97 % | -1,54 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,98 | -0,61 | -1,07 |
| TEV | 1,55 % | 1,77 % | 2,38 % |
| Information ratio (IR) | -0,48 | -0,81 | -0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,63 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,78 | 0,68 | 0,72 |
| Indice Omega | 0,50 | 0,80 | 0,67 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,64 | 0,69 |
| R² | 83,18 | 84,85 | 82,52 |
| Beta bull | 0,66 | 0,66 | 0,71 |
| Beta bear | 0,60 | 0,59 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,44 | -0,02 | -0,10 |
| Kurtosis | -0,14 | 1,20 | 1,18 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE EUR Dis
Obblig. Euro all maturities
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index