Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,11 % | 3,72 % | -2,37 % | -12,00 % | -24,71 % | -34,07 % | -39,74 % | -76,77 % | -89,48 % | -93,72 % |
| Categoria | 3,26 % | 4,58 % | 1,48 % | -6,85 % | -10,60 % | -19,29 % | -22,80 % | -49,24 % | -69,85 % | -80,41 % |
| Delta | 1,85 % | -0,86 % | -3,85 % | -5,15 % | -14,11 % | -14,78 % | -16,94 % | -27,53 % | -19,63 % | -13,31 % |
| Benchmark* | -1,25 % | -1,70 % | -0,21 % | 2,04 % | 4,88 % | 12,90 % | 15,54 % | 46,27 % | 79,62 % | 74,09 % |
| Delta | 6,36 % | 5,42 % | -2,17 % | -14,04 % | -29,59 % | -46,96 % | -55,28 % | -123,04 % | -169,10 % | -167,81 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -25,56 % | -43,84 % | -0,16 % | -44,10 % | -27,70 % | -48,98 % | 17,39 % | -33,33 % |
| Categoria | -13,03 % | -24,85 % | 11,86 % | -31,11 % | -29,20 % | -36,52 % | 18,89 % | -29,31 % |
| Delta | -12,52 % | -18,99 % | -12,02 % | -12,99 % | 1,50 % | -12,45 % | -1,50 % | -4,02 % |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -34,72 % | -62,51 % | 12,61 % | -67,10 % | -26,48 % | -74,55 % | 30,35 % | -45,89 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
Performance e indicatori mensili al 31/07/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -39,58 % | -39,58 % | -36,89 % |
| Categoria | -22,76 % | -20,99 % | -21,83 % |
| Delta | -16,82 % | -18,59 % | -15,07 % |
| Benchmark* | 14,77 % | 14,13 % | 12,71 % |
| Delta | -54,35 % | -53,71 % | -49,60 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 38,87 % | 33,79 % | 37,37 % |
| Volatilità Categoria | 24,06 % | 23,58 % | 26,39 % |
| Volatilità Benchmark | 15,86 % | 14,85 % | 16,56 % |
| Max drawdown | -50,08 % | -81,88 % | -91,13 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 25,95 % | 25,16 % | 26,85 % |
| Sortino | -1,63 | -1,69 | -1,43 |
| VAR 95 | -7,48 % | -7,48 % | -7,50 % |
| VAR 99 | -10,82 % | -10,82 % | -12,28 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,09 | -1,26 | -1,03 |
| TEV | 53,73 % | 47,58 % | 52,95 % |
| Information ratio (IR) | -1,01 | -1,13 | -0,94 |
| Up Capture Ratio | -2,26 | -2,21 | -2,15 |
| Down Capture Ratio | -2,11 | -1,84 | -1,88 |
| Indice Omega | 0,64 | 0,60 | 0,67 |
| Reattività | |||
| Beta | -2,23 | -2,04 | -2,07 |
| R² | 83,01 | 80,71 | 83,80 |
| Beta bull | -1,50 | -1,72 | -1,82 |
| Beta bear | -2,79 | -2,43 | -2,41 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,79 | 1,12 | 1,18 |
| Kurtosis | 6,33 | 4,05 | 5,70 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Amundi FTSE MIB Daily (-2x) Inver UE Acc
Az. Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR