Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,13 % | -0,36 % | -0,44 % | 12,88 % | 23,01 % | 22,33 % | 31,46 % | 40,48 % | 57,77 % | 69,80 % |
| Categoria | 0,07 % | -0,18 % | 1,85 % | 2,82 % | 25,06 % | 22,35 % | 55,06 % | 60,25 % | 84,17 % | 117,59 % |
| Delta | 1,06 % | -0,19 % | -2,29 % | 10,06 % | -2,05 % | -0,01 % | -23,60 % | -19,77 % | -26,40 % | -47,79 % |
| Benchmark* | -0,74 % | 0,84 % | 4,47 % | -3,18 % | 19,75 % | 16,24 % | 30,25 % | 45,11 % | 45,39 % | 102,04 % |
| Delta | 1,87 % | -1,20 % | -4,91 % | 16,06 % | 3,26 % | 6,09 % | 1,21 % | -4,62 % | 12,38 % | -32,25 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,01 % | 3,68 % | -4,37 % | 13,63 % | 32,03 % | -0,96 % | 5,39 % | -13,56 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -18,79 % | 1,30 % | -2,39 % | 2,43 % | 3,50 % | -1,05 % | -13,92 % | -0,09 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -4,21 % | 3,17 % | -15,15 % | 18,85 % | 6,00 % | -10,76 % | -20,33 % | -0,57 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 31,71 % | 9,94 % | 10,37 % |
| Categoria | 59,91 % | 15,54 % | 13,59 % |
| Delta | -28,20 % | -5,60 % | -3,22 % |
| Benchmark* | 30,27 % | 10,89 % | 8,10 % |
| Delta | 1,44 % | -0,94 % | 2,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,96 % | 11,31 % | 14,54 % |
| Volatilità Categoria | 10,72 % | 13,63 % | 15,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 16,02 % | 16,99 % |
| Max drawdown | -4,73 % | -11,90 % | -19,86 % |
| Tempo di recupero | 31 j | 563 j | 1330 j |
| DSR | 5,91 % | 7,77 % | 9,29 % |
| Sortino | 5,03 | 0,89 | 0,91 |
| VAR 95 | -1,95 % | -2,52 % | -3,01 % |
| VAR 99 | -3,01 % | -3,35 % | -4,49 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,71 | 0,61 | 0,58 |
| TEV | 20,80 % | 16,41 % | 16,79 % |
| Information ratio (IR) | 0,07 | -0,06 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,23 | 0,32 | 0,48 |
| Down Capture Ratio | -0,30 | 0,18 | 0,34 |
| Indice Omega | 2,05 | 1,24 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,08 | 0,22 | 0,38 |
| R² | 1,44 | 10,15 | 19,51 |
| Beta bull | 0,14 | 0,21 | 0,30 |
| Beta bear | -0,45 | 0,18 | 0,37 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,27 | -0,24 | 0,58 |
| Kurtosis | 0,53 | 0,83 | 3,61 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
UBS CMCI Composite SF hEUR acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR