Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % -0,11 % 0,33 % -1,04 % -0,56 % -0,67 % -1,18 % 10,63 % -3,08 % 3,77 %
Categoria 0,21 % 0,08 % 0,37 % -1,28 % -0,92 % -1,30 % -1,73 % 11,03 % -1,00 % 4,96 %
Delta 0,05 % -0,19 % -0,03 % 0,24 % 0,36 % 0,63 % 0,55 % -0,40 % -2,08 % -1,18 %
Benchmark* 0,29 % 0,09 % 0,54 % -1,01 % -0,58 % -0,60 % -1,09 % 13,03 % -0,33 % 7,06 %
Delta -0,03 % -0,20 % -0,20 % -0,04 % 0,02 % -0,07 % -0,09 % -2,40 % -2,75 % -3,29 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,97 % 2,51 % 7,20 % -13,80 % -1,17 % 2,67 % 5,87 % -1,49 %
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 0,44 % -1,84 % 0,05 % -1,32 % -0,41 % 0,60 % 0,41 % 1,00 %
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta -0,06 % -2,15 % -0,82 % 0,10 % -0,10 % 0,02 % -0,38 % -0,35 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,08 % 3,25 % -0,90 %
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 0,46 % -0,15 % -0,49 %
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta -0,08 % -0,73 % -0,56 %
Rischio
Volatilità 2,83 % 3,44 % 4,55 %
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -3,09 % -3,09 % -17,00 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,31 % 2,48 % 3,51 %
Sortino -1,35 0,17 -0,85
VAR 95 -0,89 % -0,81 % -1,02 %
VAR 99 -0,92 % -1,69 % -2,11 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,10 0,13 -0,66
TEV 0,83 % 1,44 % 1,39 %
Information ratio (IR) -0,10 -0,51 -0,40
Up Capture Ratio 1,00 0,95 0,97
Down Capture Ratio 1,01 1,03 1,02
Indice Omega 0,69 1,05 0,78
Reattività
Beta 0,99 1,03 1,02
R² 91,39 82,59 90,75
Beta bull 1,00 1,06 1,08
Beta bear 0,93 1,10 1,01
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,34 -0,42
Kurtosis -0,21 2,39 1,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index