Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09 % | -0,03 % | 1,20 % | 1,66 % | 7,11 % | 15,75 % | 19,78 % | 34,83 % | 71,56 % | 111,35 % |
| Categoria | -0,03 % | 0,07 % | 0,98 % | 2,14 % | 3,40 % | 3,82 % | 7,25 % | -0,81 % | 1,61 % | 6,73 % |
| Delta | 0,13 % | -0,10 % | 0,22 % | -0,49 % | 3,71 % | 11,93 % | 12,53 % | 35,64 % | 69,95 % | 104,62 % |
| Benchmark* | -0,19 % | -0,33 % | 1,56 % | 2,60 % | 3,92 % | 3,00 % | 5,99 % | -6,06 % | -6,08 % | 0,35 % |
| Delta | 0,29 % | 0,29 % | -0,36 % | -0,94 % | 3,18 % | 12,75 % | 13,79 % | 40,89 % | 77,64 % | 110,99 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,03 % | -5,07 % | 18,67 % | 6,16 % | 22,42 % | 4,89 % | -8,30 % | 7,80 % |
| Categoria | 5,03 % | -9,38 % | 1,94 % | 0,62 % | 7,44 % | -0,85 % | -2,27 % | 3,85 % |
| Delta | 15,00 % | 4,31 % | 16,73 % | 5,54 % | 14,98 % | 5,74 % | -6,04 % | 3,95 % |
| Benchmark* | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % | 5,23 % |
| Delta | 18,05 % | 6,33 % | 16,74 % | 6,22 % | 13,60 % | 0,99 % | -2,25 % | 2,58 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/08/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,03 % | 10,63 % | 11,51 % |
| Categoria | 6,68 % | -0,54 % | 0,08 % |
| Delta | 15,36 % | 11,17 % | 11,43 % |
| Benchmark* | 4,58 % | -2,49 % | -1,89 % |
| Delta | 17,45 % | 13,12 % | 13,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,87 % | 7,95 % | 11,29 % |
| Volatilità Categoria | 3,36 % | 3,68 % | 4,00 % |
| Volatilità Benchmark | 5,67 % | 6,71 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -1,94 % | -10,92 % | -30,71 % |
| Tempo di recupero | 63 j | 371 j | 346 j |
| DSR | 2,04 % | 5,62 % | 8,86 % |
| Sortino | 8,89 | 1,56 | 1,20 |
| VAR 95 | -0,60 % | -1,79 % | -1,73 % |
| VAR 99 | -1,31 % | -3,68 % | -7,16 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,72 | 1,10 | 0,94 |
| TEV | 4,59 % | 8,98 % | 11,66 % |
| Information ratio (IR) | 3,80 | 1,46 | 1,15 |
| Up Capture Ratio | 1,12 | 0,66 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | -0,02 | 0,05 | 0,07 |
| Indice Omega | 3,58 | 1,51 | 1,53 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,31 | 0,39 |
| R² | 39,80 | 6,72 | 4,64 |
| Beta bull | 0,46 | -0,04 | 0,05 |
| Beta bear | 0,32 | 0,63 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,28 | -0,99 | -2,79 |
| Kurtosis | -0,11 | 2,82 | 19,15 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index