Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -1,00 % -1,25 % -5,97 % -10,96 % -4,71 % -18,09 % -63,64 % -37,76 % -45,08 %
Categoria 0,33 % 1,46 % -3,94 % -3,02 % 0,82 % 1,49 % 3,93 % -1,64 % 83,77 % 66,41 %
Delta -0,69 % -2,46 % 2,69 % -2,95 % -11,78 % -6,20 % -22,01 % -62,00 % -121,53 % -111,50 %
Benchmark* 0,16 % 1,41 % -9,04 % -14,53 % -4,77 % -9,78 % -10,13 % -10,14 % 166,20 % 51,09 %
Delta -0,52 % -2,41 % 7,79 % 8,55 % -6,19 % 5,07 % -7,96 % -53,49 % -203,96 % -96,17 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,45 % -29,10 % -5,45 % 11,64 % 7,39 % 4,80 % -0,53 % -15,38 %
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta -34,43 % -22,81 % -18,36 % -11,34 % 4,20 % -11,89 % 4,83 % -14,57 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -37,65 % -21,50 % -39,24 % -40,43 % 37,56 % -15,08 % 9,20 % -8,34 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,05 % -27,19 % -9,87 %
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta -31,89 % -29,61 % -23,95 %
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta -19,84 % -29,32 % -30,93 %
Rischio
Volatilità 27,43 % 30,07 % 34,96 %
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -32,45 % -69,83 % -70,45 %
Tempo di recupero - - -
DSR 21,01 % 24,32 % 22,48 %
Sortino -0,93 -1,22 -0,50
VAR 95 -7,48 % -7,99 % -6,79 %
VAR 99 -8,35 % -12,75 % -10,71 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 -0,99 -0,32
TEV 30,67 % 33,33 % 33,06 %
Information ratio (IR) -0,65 -0,88 -0,94
Up Capture Ratio 0,28 0,09 0,40
Down Capture Ratio 0,64 0,58 0,63
Indice Omega 0,79 0,71 0,94
Reattività
Beta 0,19 0,26 0,62
1,50 3,11 17,36
Beta bull -0,32 0,24 0,96
Beta bear -0,07 0,05 0,23
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,33 2,21
Kurtosis 0,17 0,39 19,39

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR