Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,63 % 9,77 % -1,01 % 58,76 % 25,41 % 104,59 % 126,95 % 248,15 % 87,97 %
Categoria 0,75 % 2,17 % 3,02 % -3,79 % 3,49 % 2,54 % 6,33 % 2,05 % 79,55 % 77,67 %
Delta -0,64 % -1,54 % 6,75 % 2,78 % 55,27 % 22,87 % 98,25 % 124,90 % 168,60 % 10,30 %
Benchmark* 1,54 % 3,07 % 2,37 % -12,23 % -3,09 % -8,96 % -6,85 % -10,48 % 140,54 % 61,41 %
Delta -1,44 % -2,44 % 7,39 % 11,22 % 61,85 % 34,37 % 111,44 % 137,43 % 107,61 % 26,56 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 81,57 % 20,05 % -25,16 % 60,14 % -11,75 % 7,54 % -29,49 % -18,82 %
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta 68,60 % 26,33 % -38,07 % 37,16 % -14,95 % -9,15 % -24,13 % -18,00 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 65,38 % 27,64 % -58,94 % 8,07 % 18,42 % -12,35 % -19,76 % -11,78 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 96,81 % 29,57 % 30,45 %
Categoria 4,23 % -1,24 % 12,42 %
Delta 92,58 % 30,81 % 18,04 %
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 108,24 % 35,29 % 10,46 %
Rischio
Volatilità 32,33 % 32,92 % 32,43 %
Volatilità Categoria 12,96 % 12,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -19,46 % -38,96 % -43,45 %
Tempo di recupero - 594 j 797 j
DSR 16,98 % 20,12 % 19,73 %
Sortino 5,51 1,34 1,48
VAR 95 -4,37 % -5,39 % -5,39 %
VAR 99 -10,32 % -10,32 % -10,32 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,89 0,82 0,90
TEV 35,38 % 34,70 % 38,16 %
Information ratio (IR) 3,06 1,02 0,27
Up Capture Ratio 0,71 0,61 0,44
Down Capture Ratio -0,63 0,05 0,01
Indice Omega 2,04 1,35 1,39
Reattività
Beta 0,23 0,36 0,13
1,88 5,20 0,88
Beta bull -0,36 0,11 -0,19
Beta bear 1,17 0,64 0,49
Asimmetria
Skewness 0,15 0,19 0,21
Kurtosis -0,15 -0,02 0,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR