Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % 6,76 % -4,61 % -16,92 % -2,33 % 0,04 % 35,01 % 88,29 % 222,08 % 55,13 %
Categoria 0,46 % 2,01 % -0,96 % 4,68 % 0,88 % 6,29 % 10,37 % 14,10 % 72,98 % 87,94 %
Delta -0,86 % 4,75 % -3,65 % -21,59 % -3,21 % -6,25 % 24,65 % 74,19 % 149,10 % -32,82 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 81,57 % 20,05 % -25,16 % 60,14 % -11,75 % 7,54 % -29,49 % -18,82 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta 68,73 % 26,17 % -37,92 % 37,57 % -14,94 % -9,01 % -24,05 % -17,98 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 65,38 % 27,64 % -58,94 % 8,07 % 18,42 % -12,35 % -19,76 % -11,78 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,51 % 16,77 % 25,07 %
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,26 %
Delta 35,26 % 14,45 % 13,82 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 49,81 % 21,02 % 8,42 %
Rischio
Volatilità 33,88 % 33,64 % 32,58 %
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -28,42 % -38,96 % -43,45 %
Tempo di recupero - 594 j 797 j
DSR 18,89 % 21,26 % 20,15 %
Sortino 2,04 0,66 1,17
VAR 95 -5,13 % -5,89 % -5,43 %
VAR 99 -8,95 % -10,32 % -10,32 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,14 0,41 0,73
TEV 38,01 % 35,50 % 38,27 %
Information ratio (IR) 1,31 0,59 0,22
Up Capture Ratio 0,34 0,51 0,43
Down Capture Ratio -0,37 0,12 0,05
Indice Omega 1,46 1,22 1,32
Reattività
Beta 0,17 0,36 0,13
1,15 5,12 0,83
Beta bull -0,31 0,13 -0,23
Beta bear 0,94 0,64 0,49
Asimmetria
Skewness 0,39 0,20 0,22
Kurtosis -0,64 -0,12 0,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR