Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,46 % 1,90 % -10,13 % -2,57 % -6,14 % -0,47 % -6,43 % -29,64 % 58,24 % 22,97 %
Categoria 0,33 % 1,46 % -3,94 % -3,02 % 0,82 % 1,49 % 3,93 % -1,64 % 83,77 % 66,41 %
Delta 1,14 % 0,44 % -6,19 % 0,45 % -6,96 % -1,97 % -10,35 % -28,01 % -25,54 % -43,44 %
Benchmark* 0,16 % 1,41 % -9,04 % -14,53 % -4,77 % -9,78 % -10,13 % -10,14 % 166,20 % 51,09 %
Delta 1,31 % 0,49 % -1,09 % 11,96 % -1,37 % 9,31 % 3,70 % -19,50 % -107,96 % -28,12 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,59 % -10,16 % -10,55 % 36,90 % 7,36 % 9,07 % -22,68 % 21,74 %
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta -6,38 % -3,87 % -23,46 % 13,93 % 4,17 % -7,62 % -17,32 % 22,56 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -9,60 % -2,57 % -44,34 % -15,16 % 37,53 % -10,82 % -12,95 % 28,78 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,91 % -8,89 % 11,75 %
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta -1,93 % -11,32 % -2,33 %
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 10,12 % -11,03 % -9,30 %
Rischio
Volatilità 19,74 % 22,83 % 23,45 %
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -20,88 % -39,63 % -46,25 %
Tempo di recupero - - -
DSR 12,07 % 16,81 % 15,36 %
Sortino 0,87 -0,68 0,68
VAR 95 -4,37 % -5,60 % -5,07 %
VAR 99 -6,21 % -7,61 % -7,46 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 -0,50 0,45
TEV 21,55 % 26,31 % 25,87 %
Information ratio (IR) 0,47 -0,42 -0,36
Up Capture Ratio 0,78 0,24 0,47
Down Capture Ratio 0,49 0,37 0,38
Indice Omega 1,28 0,87 1,23
Reattività
Beta 0,38 0,30 0,39
11,16 7,29 15,75
Beta bull -0,20 0,11 0,42
Beta bear 0,32 0,49 0,23
Asimmetria
Skewness 0,34 -0,04 0,27
Kurtosis 0,29 0,46 1,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR