Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,08 % -1,04 % -0,82 % -1,24 % -0,82 % -0,72 % 9,90 % 12,41 % 22,14 %
Categoria 0,03 % -0,02 % -1,44 % -0,29 % 0,21 % -0,29 % 0,66 % 9,82 % 2,08 % 10,78 %
Delta -0,04 % -0,06 % 0,40 % -0,53 % -1,45 % -0,53 % -1,37 % 0,08 % 10,33 % 11,36 %
Benchmark* -0,36 % -0,30 % -1,41 % 0,46 % 0,25 % 0,46 % -3,19 % 0,81 % -7,29 % 5,32 %
Delta 0,36 % 0,22 % 0,37 % -1,27 % -1,49 % -1,27 % 2,48 % 9,09 % 19,70 % 16,83 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,51 % 5,05 % 5,11 % -1,85 % 6,20 % 1,46 % 3,67 % -4,31 %
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 0,75 % 0,00 % 0,11 % 7,54 % 4,27 % 0,73 % -3,61 % -3,27 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,22 % 0,60 % 3,13 % 9,55 % 4,27 % 1,51 % -5,15 % -8,20 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,54 % 3,37 % 2,78 %
Categoria 0,59 % 3,67 % 0,93 %
Delta -0,04 % -0,30 % 1,85 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 5,53 % 2,49 % 3,76 %
Rischio
Volatilità 1,46 % 1,28 % 1,77 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -1,49 % -1,49 % -4,97 %
Tempo di recupero 139 j 139 j 518 j
DSR 1,37 % 1,01 % 1,37 %
Sortino -1,11 0,32 0,72
VAR 95 -0,22 % -0,22 % -0,37 %
VAR 99 -1,15 % -0,53 % -0,98 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,04 0,26 0,56
TEV 6,26 % 5,92 % 6,50 %
Information ratio (IR) 0,88 0,42 0,58
Up Capture Ratio 0,04 0,15 0,10
Down Capture Ratio -0,01 -0,07 -0,06
Indice Omega 0,60 1,17 1,25
Reattività
Beta 0,07 0,06 0,03
11,38 7,23 0,83
Beta bull 0,04 0,05 -0,07
Beta bear 0,13 0,09 0,11
Asimmetria
Skewness -3,74 -2,35 -1,78
Kurtosis 20,46 14,12 6,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index