Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,06 % 0,40 % 1,29 % 3,25 % 4,26 % 4,31 % 21,36 % 8,04 % 8,91 %
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta -0,11 % -0,26 % -0,32 % -0,07 % 2,83 % 4,11 % 3,12 % 11,91 % 4,96 % 0,24 %
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta -0,17 % -0,41 % -0,13 % 0,09 % 6,33 % 8,77 % 7,66 % 23,96 % 17,57 % 5,70 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,32 % 7,23 % -10,36 % 0,01 % 1,33 % 5,79 % -3,48 % 0,02 %
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta 0,30 % 2,24 % -0,99 % -1,88 % 0,64 % -1,49 % -2,51 % 2,14 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,87 % 5,24 % 1,04 % -1,92 % 1,38 % -3,03 % -7,38 % 6,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,12 % 5,44 % 1,43 %
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 3,24 % 3,50 % 0,84 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 7,50 % 7,45 % 3,23 %
Rischio
Volatilità 2,04 % 3,05 % 3,38 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -1,86 % -3,93 % -14,40 %
Tempo di recupero 66 j 79 j 1111 j
DSR 1,37 % 1,92 % 2,44 %
Sortino 1,80 1,30 -0,04
VAR 95 -0,33 % -0,62 % -0,80 %
VAR 99 -0,77 % -1,24 % -1,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,82 -0,03
TEV 6,68 % 5,99 % 6,76 %
Information ratio (IR) 1,12 1,24 0,48
Up Capture Ratio 0,31 0,32 0,14
Down Capture Ratio 0,03 -0,01 0,05
Indice Omega 1,53 1,36 0,99
Reattività
Beta 0,14 0,18 0,10
24,87 14,75 3,80
Beta bull 0,13 0,21 -0,05
Beta bear 0,11 0,21 0,24
Asimmetria
Skewness -0,30 0,14 -0,28
Kurtosis 2,30 2,19 2,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index