Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,64 % | -2,19 % | -3,76 % | -2,26 % | -3,16 % | -1,78 % | -15,99 % | -24,18 % | -35,03 % | -34,73 % |
| Categoria | 0,10 % | 1,00 % | 0,40 % | 0,15 % | 3,01 % | 1,57 % | 9,84 % | 13,91 % | 13,66 % | 21,64 % |
| Delta | -0,74 % | -3,19 % | -4,16 % | -2,40 % | -6,17 % | -3,35 % | -25,83 % | -38,10 % | -48,69 % | -56,37 % |
| Benchmark* | 0,10 % | 1,00 % | 0,40 % | 0,15 % | 3,01 % | 1,57 % | 9,84 % | 13,91 % | 13,66 % | 21,64 % |
| Delta | -0,74 % | -3,19 % | -4,16 % | -2,40 % | -6,17 % | -3,35 % | -25,83 % | -38,10 % | -48,69 % | -56,37 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,18 % | -8,19 % | -14,13 % | 7,91 % | -19,97 % | 9,91 % | -2,98 % | 1,04 % |
| Categoria | 3,07 % | 5,50 % | 4,02 % | -4,23 % | 6,65 % | 0,27 % | 7,24 % | -4,84 % |
| Delta | -12,25 % | -13,70 % | -18,15 % | 12,15 % | -26,62 % | 9,64 % | -10,23 % | 5,87 % |
| Benchmark* | 3,07 % | 5,50 % | 4,02 % | -4,23 % | 6,65 % | 0,27 % | 7,24 % | -4,84 % |
| Delta | -12,25 % | -13,70 % | -18,15 % | 12,15 % | -26,62 % | 9,64 % | -10,23 % | 5,87 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/03/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,97 % | -7,95 % | -8,16 % |
| Categoria | 4,30 % | 3,99 % | 2,34 % |
| Delta | -14,27 % | -11,94 % | -10,51 % |
| Benchmark* | 4,30 % | 3,99 % | 2,34 % |
| Delta | -14,27 % | -11,94 % | -10,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,02 % | 7,92 % | 9,57 % |
| Volatilità Categoria | 4,73 % | 3,60 % | 3,30 % |
| Volatilità Benchmark | 4,73 % | 3,60 % | 3,30 % |
| Max drawdown | -16,28 % | -24,62 % | -36,19 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,50 % | 6,47 % | 7,39 % |
| Sortino | -1,84 | -1,70 | -1,35 |
| VAR 95 | -2,37 % | -1,96 % | -2,30 % |
| VAR 99 | -3,70 % | -3,00 % | -3,35 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,49 | -1,39 | -1,04 |
| TEV | 11,14 % | 9,94 % | 11,55 % |
| Information ratio (IR) | -1,28 | -1,20 | -0,91 |
| Up Capture Ratio | -1,27 | -1,29 | -1,98 |
| Down Capture Ratio | -0,76 | -0,93 | -1,55 |
| Indice Omega | 0,54 | 0,60 | 0,68 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,84 | -0,90 | -1,42 |
| R² | 24,38 | 16,55 | 23,81 |
| Beta bull | -0,71 | -0,40 | -0,66 |
| Beta bear | -0,72 | -0,78 | -1,11 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,20 | 0,03 | 0,13 |
| Kurtosis | 4,63 | 1,75 | 1,20 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Lemanik Global Strategy Fund R EUR
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia