Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | 0,18 % | -4,11 % | -3,33 % | -3,13 % | -3,35 % | -1,21 % | 3,71 % | -10,16 % | -5,05 % |
| Categoria | 0,15 % | -0,09 % | -1,71 % | -1,27 % | -1,16 % | -1,28 % | 1,18 % | 11,53 % | -1,42 % | 3,51 % |
| Delta | 0,03 % | 0,26 % | -2,40 % | -2,06 % | -1,97 % | -2,07 % | -2,39 % | -7,82 % | -8,74 % | -8,56 % |
| Benchmark* | 0,15 % | -0,02 % | -1,54 % | -0,96 % | -0,71 % | -0,95 % | 1,89 % | 13,59 % | -1,02 % | 6,33 % |
| Delta | 0,03 % | 0,20 % | -2,57 % | -2,38 % | -2,42 % | -2,40 % | -3,11 % | -9,88 % | -9,14 % | -11,38 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,19 % | 2,05 % | 5,43 % | -12,66 % | -2,33 % | 3,00 % | 3,94 % | 0,09 % |
| Categoria | 2,48 % | 4,26 % | 7,09 % | -12,45 % | -0,82 % | 2,07 % | 5,37 % | -2,44 % |
| Delta | -2,29 % | -2,21 % | -1,66 % | -0,21 % | -1,52 % | 0,93 % | -1,43 % | 2,52 % |
| Benchmark* | 3,03 % | 4,66 % | 8,02 % | -13,90 % | -1,07 % | 2,65 % | 6,25 % | -1,14 % |
| Delta | -2,84 % | -2,61 % | -2,59 % | 1,24 % | -1,26 % | 0,36 % | -2,32 % | 1,22 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,78 % | 3,11 % | -1,14 % |
| Categoria | 2,55 % | 4,69 % | 0,22 % |
| Delta | -1,77 % | -1,58 % | -1,36 % |
| Benchmark* | 3,30 % | 5,50 % | 0,29 % |
| Delta | -2,52 % | -2,39 % | -1,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,93 % | 3,15 % | 3,78 % |
| Volatilità Categoria | 1,96 % | 2,60 % | 3,45 % |
| Volatilità Benchmark | 2,11 % | 3,02 % | 4,13 % |
| Max drawdown | -3,29 % | -3,35 % | -15,61 % |
| Tempo di recupero | 341 j | 344 j | - |
| DSR | 2,63 % | 2,31 % | 2,93 % |
| Sortino | -0,49 | 0,03 | -1,00 |
| VAR 95 | -0,34 % | -0,60 % | -0,95 % |
| VAR 99 | -2,04 % | -1,25 % | -1,58 % |
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | 0,02 | -0,77 |
| TEV | 2,83 % | 2,07 % | 2,11 % |
| Information ratio (IR) | -0,89 | -1,15 | -0,68 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,74 | 0,73 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,92 | 0,86 |
| Indice Omega | 0,82 | 1,02 | 0,74 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,81 | 0,79 |
| R² | 16,70 | 59,99 | 74,22 |
| Beta bull | -0,02 | 0,79 | 0,84 |
| Beta bear | 0,90 | 0,80 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,95 | -0,58 | -0,30 |
| Kurtosis | 13,07 | 3,83 | 1,62 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO Covered Bd Source ETF EUR Inc
Obblig. Euro corporate
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index