Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 04/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | 0,21 % | -0,50 % | -0,46 % | -1,12 % | -0,55 % | 3,96 % | 8,63 % | -7,46 % | -10,72 % |
| Categoria | -0,16 % | 0,18 % | 0,80 % | 0,68 % | 2,69 % | 2,70 % | 7,80 % | 18,78 % | 10,39 % | 20,34 % |
| Delta | 0,18 % | 0,03 % | -1,30 % | -1,14 % | -3,81 % | -3,26 % | -3,84 % | -10,15 % | -17,85 % | -31,06 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,47 % | 1,26 % | 0,62 % | 2,58 % | 2,58 % | 7,70 % | 23,87 % | 14,98 % | 32,91 % |
| Delta | 0,00 % | -0,25 % | -1,76 % | -1,07 % | -3,70 % | -3,14 % | -3,74 % | -15,24 % | -22,45 % | -43,63 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,90 % | -7,81 % | 10,15 % | -11,40 % | -12,67 % | 0,72 % | 6,79 % | -10,39 % |
| Categoria | 1,87 % | 8,57 % | 6,19 % | -10,24 % | 1,97 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | 11,04 % | -16,39 % | 3,96 % | -1,16 % | -14,65 % | 3,42 % | -5,63 % | -7,80 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 12,25 % | -20,56 % | 1,44 % | 1,86 % | -17,40 % | 1,88 % | -8,35 % | -10,59 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,96 % | 3,32 % | -1,37 % |
| Categoria | 7,85 % | 5,86 % | 2,12 % |
| Delta | -2,90 % | -2,55 % | -3,50 % |
| Benchmark* | 7,32 % | 7,23 % | 2,89 % |
| Delta | -2,36 % | -3,91 % | -4,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,60 % | 7,81 % | 8,93 % |
| Volatilità Categoria | 3,82 % | 5,37 % | 5,61 % |
| Volatilità Benchmark | 3,82 % | 5,99 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -4,61 % | -10,91 % | -26,12 % |
| Tempo di recupero | - | 426 j | - |
| DSR | 3,95 % | 5,45 % | 6,58 % |
| Sortino | 0,76 | 0,06 | -0,50 |
| VAR 95 | -1,16 % | -1,80 % | -2,11 % |
| VAR 99 | -2,13 % | -2,38 % | -3,10 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,04 | -0,37 |
| TEV | 7,12 % | 9,79 % | 10,26 % |
| Information ratio (IR) | -0,33 | -0,40 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | -0,04 | 0,15 | 0,05 |
| Down Capture Ratio | -0,73 | -0,02 | 0,13 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,01 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,16 | 0,02 | 0,19 |
| R² | 1,22 | 0,01 | 1,81 |
| Beta bull | -0,28 | -0,09 | 0,20 |
| Beta bear | 0,93 | 0,00 | 0,37 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | 0,16 | -0,06 |
| Kurtosis | 0,50 | 0,67 | 0,77 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GAM Multib Gramercy EM Bd Opp B HEUR-C
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index