Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,15 % 1,11 % 5,16 % -1,10 % 1,71 % -1,88 % 23,34 % - -
Categoria 0,22 % -0,06 % 2,03 % 9,24 % 5,59 % 8,69 % 6,58 % 31,54 % 48,11 % 51,78 %
Delta -0,25 % 0,21 % -0,92 % -4,08 % -6,69 % -6,98 % -8,46 % -8,20 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,26 % 1,78 % 9,05 % 6,02 % 9,93 % 8,91 % 40,11 % 67,35 % 73,98 %
Delta 0,16 % 0,41 % -0,67 % -3,89 % -7,12 % -8,22 % -10,79 % -16,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,40 % 16,14 % -15,01 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta -1,04 % 2,50 % -1,00 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -3,87 % 0,41 % -5,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,03 % 8,13 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta -10,25 % -2,00 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -12,30 % -4,51 % -
Rischio
Volatilità 14,59 % 13,70 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -15,93 % -16,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,81 % 9,77 % -
Sortino -0,59 0,54 -
VAR 95 -3,75 % -3,14 % -
VAR 99 -6,98 % -4,54 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 0,39 -
TEV 5,13 % 4,94 % -
Information ratio (IR) -2,40 -0,91 -
Up Capture Ratio 0,79 0,90 -
Down Capture Ratio 1,07 1,00 -
Indice Omega 0,87 1,17 -
Reattività
Beta 0,90 0,94 -
88,77 87,29 -
Beta bull 0,92 1,01 -
Beta bear 0,79 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,41 -
Kurtosis 1,49 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR